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Les Fractales en Bourse : Une Révolution dans l’Analyse Financière
Francebourse.com est un site spécialisé dans les informations et les analyses boursières, faisant appel à diverses approches pour offrir des recommandations pertinentes à ses abonnés. Nous sommes particulièrement reconnus pour notre capacité à allier l’analyse fondamentale et l’analyse technique, comme le souligne Jean-David Haddad dans son ouvrage « Analyse fondamentale et analyse technique ». Récemment, nous avons intégré un nouvel outil à nos analyses techniques : le VORTEX, qui est utilisé en complément d’autres outils tels que le RSI ou les niveaux de Fibonacci.
La Diversité des Outils d’Analyse
Notre objectif est aussi d’informer nos lecteurs sur la richesse des éléments disponibles pour analyser et comprendre le marché, ainsi que pour prendre des décisions éclairées. Parmi ces outils, on retrouve les fractales, directement inspirées des cycles. Cette approche géométrique et visuelle ne s’inscrit pas strictement dans le cadre de l’analyse technique, mais se relie plutôt à une vision déterministe des cycles de marché.
Il est intéressant de noter que ce type d’approche est plus populaire aux États-Unis qu’en France. Les fractales permettent d’observer la répétition de mouvements de hausse et de baisse au sein de cycles plus larges, créant ainsi une structure semblable à des poupées russes.
Thomas Andrieu et l’Analyse par les Cycles
En France, Thomas Andrieu, âgé de 21 ans, émerge comme un expert en analyse par les cycles et les fractales. Dans son livre à paraître, « Cycles et fractales pour investir en bourse », publié par JDH EDITIONS en octobre 2024, il partage sa vision révolutionnaire du marché :
« Cette conception du marché est absolument révolutionnaire. Pour la première fois, le marché peut être envisagé comme un puzzle ordonné et cohérent, plutôt que comme une suite de pièces indépendantes sans signification les unes par rapport aux autres. »
Il décrit un schéma où un mouvement haussier, suivi d’un mouvement baissier, puis à nouveau haussier, se répète à différentes échelles temporelles. Cette méthodologie révèle que certaines évolutions du marché peuvent correspondre de manière frappante à des schémas boursiers, mais l’essentiel se situe ailleurs.
Le Coefficient de Hurst et la Persistance des Tendances
Le véritable intérêt des fractales réside dans la possibilité de mesurer et d’estimer le degré de répétition des schémas de prix entre différentes échelles temporelles. C’est au XXe siècle qu’Harold Edwin Hurst, hydrologue de renom, a développé le coefficient de Hurst pour quantifier la persistance des crues du Nil. Hurst a mis en lumière que des événements extrêmes dans le débit du Nil survenaient plus fréquemment que prévu par les modèles traditionnels.
Dans le domaine financier, nous appliquons le coefficient de Hurst pour évaluer la dépendance temporelle d’un actif. Ce coefficient est généralement compris entre 0 et 1. Dans un marché aléatoire, c’est-à-dire sans fractales apparentes, la valeur de ce coefficient est de 0,5, indiquant une « anti-persistance ». En revanche, de nombreux actifs à long terme affichent un coefficient supérieur à 0,5, souvent proche de 0,6 ou 0,7. Cela indique que les mouvements de prix sont amplifiés d’une échelle de temps à une autre, traduisant une tendance persistante.
Inversement, un coefficient de Hurst inférieur à 0,5 signifie une persistance négative, où le temps réduit l’amplitude des mouvements de marché. Ainsi, l’analyse des fractales en bourse permet une meilleure compréhension de la dynamique des marchés financiers.
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